E por que sua instituição pode estar operando com um erro invisível de milhões Quando o tesoureiro de um banco analisa uma debênture de R$ 500 milhões, ele não toma decisão com base apenas em rating, histórico do emissor ou uma planilha bem construída. Ele consulta uma infraestrutura invisível: uma curva de juros própria, construída com métodos quantitativos que a maioria das instituições médias simplesmente não possui. Essa é a diferença silenciosa entre instituições que operam com precisão institucional e aquelas que operam com aproximações. E essa diferença custa caro. Entre usar a curva correta e utilizar proxies simplificados, existe um intervalo típico de 30 a 80 pontos-base. Em uma operação de R$ 500 milhões, isso representa entre R$ 1,5 milhão e R$ 4 milhões por ano. Esse valor raramente aparece em relatórios. Não entra na pauta do conselho. Mas está sendo perdido — ou pago a mais — todos os dias. O problema não é falta de competência. É falta de infraestrutura. A curva de juros não é um detalhe — é o núcleo da decisão Toda decisão de crédito começa, mesmo que implicitamente, por uma pergunta fundamental: quanto custa o tempo? A resposta está na curva de juros. No Brasil, o crédito corporativo é influenciado por diferentes estruturas de curva, cada uma refletindo um tipo específico de risco. Operações atreladas ao CDI seguem a dinâmica dos contratos de DI futuro. Títulos indexados à inflação exigem leitura da estrutura real de juros. Exposição cambial depende da curva em dólar. E ainda existem contratos legados indexados a índices como IGPM. O erro mais comum em instituições médias não está em desconhecer essas curvas. Está em simplificá-las. É frequente ver operações indexadas à inflação sendo precificadas com base em curvas pré-fixadas, como se fossem equivalentes. Isso introduz, de forma silenciosa, um risco de inflação que não está sendo remunerado. Em períodos de maior volatilidade — como observado recentemente — essa simplificação gerou distorções relevantes. Em operações de infraestrutura, a diferença entre usar a curva correta e utilizar aproximações chegou a dezenas de pontos-base. Em uma carteira de bilhões, isso não é detalhe técnico. É alocação incorreta de capital. O que separa uma curva institucional de uma planilha A diferença entre uma curva construída por um banco de primeira linha e uma curva gerada em planilha não está nos dados. Está no método. Grandes instituições não trabalham com médias ou aproximações lineares. Elas extraem, tratam e validam a informação de mercado em três etapas críticas. A primeira é a extração das taxas implícitas ao longo do tempo, eliminando inconsistências e oportunidades de arbitragem entre diferentes prazos. Isso garante que cada ponto da curva reflita uma realidade econômica coerente. A segunda é a construção de uma estrutura contínua e suave, capaz de representar qualquer prazo com precisão. Sem isso, métricas fundamentais como duration e convexidade passam a carregar distorções invisíveis. A terceira é a validação constante com o mercado real. A curva não é apenas um modelo — ela precisa refletir negociações efetivas. Quando há divergência, o modelo é ajustado. Quando há ausência de dados, utiliza-se calibração baseada no comportamento histórico do mercado local, não em premissas importadas de outros países. O resultado é uma diferença fundamental: uma debênture com prazo específico não é tratada como uma média aproximada, mas como um ponto exato na estrutura de preços do mercado. E essa diferença, novamente, se traduz em dinheiro. O erro mais caro: tratar spread como um número único Outro ponto onde instituições perdem precisão — e capital — está na forma como interpretam o spread de crédito. Na prática, o spread não é um número. É uma composição de riscos distintos que reagem de forma diferente ao longo do tempo. Parte dele remunera o risco de inadimplência. Parte reflete a dificuldade de sair da posição antes do vencimento. Parte está associada à complexidade da estrutura do ativo. E parte está ligada à efetividade das garantias. O problema surge quando tudo isso é tratado como um único número, geralmente associado a um rating. Em momentos de estresse, essa simplificação se torna perigosa. A liquidez, por exemplo, tende a deteriorar antes do risco de crédito. O mercado secundário seca, spreads aumentam e posições se tornam mais difíceis de ajustar. Se essa componente não estiver isolada, decisões de saída podem ser tomadas com base em uma leitura equivocada do risco. Isso já aconteceu recentemente. E não foi por erro de análise de crédito. Foi por erro de decomposição de risco. O que um comitê de crédito deveria estar perguntando Não é necessário montar uma equipe quantitativa para evitar esses problemas. Mas é necessário mudar o tipo de pergunta feita internamente. A primeira pergunta é simples: qual curva está sendo utilizada na precificação? Se a resposta envolver proxies entre indexadores diferentes, existe um desalinhamento estrutural. A segunda pergunta é mais reveladora: qual parte do spread está relacionada à liquidez? Se essa resposta não existir, o risco de mercado não está sendo mensurado corretamente. A terceira pergunta fecha o ciclo: como a curva utilizada é validada contra o mercado real? Se a validação for superficial ou indireta, há um gap de infraestrutura. Essas três perguntas, por si só, já separam instituições que controlam risco daquelas que apenas o estimam. O ponto crítico: sua instituição pode estar operando com erro estrutural A maioria das instituições não percebe que está errando. Porque o erro não aparece como erro. Ele aparece como resultado “aceitável”. Mas isso não significa que esteja correto. Se a curva utilizada não representa o mercado, então o preço não representa o risco. E se o preço não representa o risco, então o retorno ajustado ao risco está distorcido. Isso não é apenas um problema técnico. É um problema de governança. Por que quase ninguém resolve isso internamente Construir uma infraestrutura de precificação institucional não é trivial. Exige equipe especializada, desenvolvimento contínuo, integração de dados de mercado e manutenção permanente. Leva tempo. Consome recursos. E, durante esse período, a instituição continua operando com aproximações. Enquanto isso, concorrentes
FTRADER: Mais de 20 Mil Cadastros de Títulos para Cálculo em Crédito Privado
A calculadora FTRADER conta com mais de 20 mil cadastros de títulos de crédito privado e renda fixa, oferecendo precisão e escala para análises financeiras. Uma base robusta para decisões financeiras mais precisas A plataforma FTRADER consolida uma das maiores bases de títulos para cálculo e análise no mercado de crédito privado. Atualmente, são: Mais de 20 mil cadastros ativos na calculadora Isso permite: Maior agilidade nas análises Redução de cadastros manuais Padronização de cálculos Escala operacional Por que isso é relevante para o mercado? No contexto de operações estruturadas, tempo e precisão são críticos. Ter uma base ampla e organizada de títulos significa: Menos retrabalho Mais confiabilidade nos dados Rapidez na tomada de decisão Consistência entre operações A base deixa de ser apenas dados, E passa a ser infraestrutura estratégica Principais tipos de títulos disponíveis na FTRADER A calculadora contempla uma ampla variedade de instrumentos financeiros, incluindo: Crédito bancário e corporativo CCB (Cédula de Crédito Bancário) CCE (Cédula de Crédito à Exportação) CDB (Certificado de Depósito Bancário) RDB (Recibo de Depósito Bancário) LC (Letra de Câmbio) Crédito estruturado e recebíveis CR (Certificado de Recebíveis) CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio) FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) Mercado imobiliário e agronegócio LCI (Letra de Crédito Imobiliário) LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) LIG (Letra Imobiliária Garantida) CCI (Cédula de Crédito Imobiliário) Mercado corporativo e estruturado Debêntures (DEB) Notas Comerciais (NC) Notas Promissórias Comerciais (NPC) NCE (Nota de Crédito à Exportação) Instrumentos financeiros avançados DPGE (Depósito a Prazo com Garantia Especial) LF (Letra Financeira) LFS, LFSN, LFSC (variações elegíveis para capital) STN (títulos públicos) Outros instrumentos CCV (Compromisso de Compra e Venda) Integração com cálculos e análise em tempo real Todos os títulos cadastrados podem ser utilizados diretamente na calculadora da FTRADER para: Simulação de operações Cálculo de rentabilidade Análise de fluxo de caixa Avaliação de cenários Tudo com consistência e padronização Escala, padronização e eficiência operacional Com mais de 20 mil cadastros, a FTRADER permite: Processar grandes volumes de operações Reduzir erros manuais Aumentar a produtividade das equipes Garantir uniformidade nas análises Uma base que evolui com o mercado O mercado de crédito privado está em constante transformação. Por isso, a base da FTRADER é continuamente atualizada para: Incluir novos instrumentos Adaptar-se às mudanças regulatórias Acompanhar a evolução do mercado No mercado financeiro, quem tem dados organizados e confiáveis sai na frente. Com mais de 20 mil cadastros disponíveis, a FTRADER se posiciona como: Uma base sólida para análise Uma ferramenta de escala Um suporte real para decisões estratégicas
LOTE PGTO: Retorno de Prêmios em Datas Coincidentes com Maior Precisão
Atualização no LOTE PGTO e LOTE PGTO V2 garante maior precisão no retorno de prêmios em datas coincidentes, aprimorando a análise de fluxos financeiros. O que mudou no LOTE PGTO e LOTE PGTO V2? A FINCS aprimorou os serviços LOTE PGTO e LOTE PGTO V2 para elevar o nível de exatidão nas análises financeiras. A principal evolução está no tratamento de eventos que ocorrem na mesma data. Agora, os retornos passam a considerar pagamentos de prêmios coincidentes com eventos previstos, garantindo uma leitura mais fiel do fluxo financeiro. Por que esse ajuste é relevante? Em operações de crédito privado e renda fixa estruturada, o detalhe faz diferença. Eventos que acontecem na mesma data podem impactar: Cálculos de rentabilidade Fluxos de caixa projetados Conciliação financeira Análise de performance Antes, esses cenários podiam gerar interpretações incompletas. Agora: A análise passa a refletir com mais precisão a realidade da operação O que são eventos de prêmios em datas coincidentes? São situações em que: Um pagamento de prêmio ocorre Na mesma data de um evento financeiro já previsto Exemplo: Amortização + pagamento de prêmio no mesmo dia Fluxos sobrepostos dentro do mesmo período O novo modelo garante que esses eventos sejam corretamente capturados e retornados Benefícios da atualização Maior precisão nos cálculos Redução de inconsistências em cenários com múltiplos eventos na mesma data. Visão completa do fluxo financeiro Todos os eventos relevantes passam a ser considerados de forma integrada. Melhor tomada de decisão Informações mais confiáveis para análise de operações. Consistência em processamento em lote Padronização dos retornos mesmo em grandes volumes de dados. Impacto para operações em escala Para instituições que utilizam processamento em lote: Bancos Gestoras Fundos estruturados Essa melhoria representa: Mais confiança nos dados Menos retrabalho Mais eficiência operacional Evolução contínua da plataforma FINCS A atualização do LOTE PGTO reforça o compromisso da FINCS com: Precisão técnica Evolução constante Aderência às demandas do mercado Qualidade nos cálculos financeiros Pequenos ajustes na lógica de cálculo podem gerar grandes impactos na análise financeira. Com a evolução do LOTE PGTO e LOTE PGTO V2, a FINCS entrega: Mais exatidão Mais consistência Mais confiança Para quem opera com crédito privado, isso não é diferencial. É essencial.
Títulos Corporativos é com a FINCS: Dados, Cálculos e Análises com Alta Precisão
A FINCS oferece a maior cobertura de dados de títulos corporativos no Brasil, com mais de 10 mil ativos e ferramentas avançadas como o FTRADER para cálculos e análises. A maior cobertura de títulos corporativos no mercado de renda fixa Se você atua no mercado de crédito privado e renda fixa, sabe que qualidade de dados e precisão nos cálculos são essenciais. A FINCS se posiciona como referência ao oferecer: Mais de 10 mil títulos corporativos cadastrados Informações atualizadas e estruturadas Base robusta para análise e tomada de decisão Isso significa: Menos dependência de cadastros manuais Mais agilidade nas análises Maior confiabilidade nas operações FTRADER: a ferramenta completa para análise de renda fixa A principal solução da FINCS, o FTRADER Web, foi desenvolvida para atender profissionais que precisam de profundidade técnica e velocidade operacional. Com ele, você pode: Realizar cálculos financeiros avançados Analisar investimentos em renda fixa Simular cenários com precisão Acessar dados estruturados em tempo real Tudo em um ambiente online, dinâmico e intuitivo Integração com Excel: mais produtividade no seu fluxo Além da versão Web, o FTRADER também está disponível via Add-in para Excel. Isso permite: Executar os mesmos cálculos diretamente nas planilhas Automatizar análises Ganhar velocidade na operação Ideal para quem já trabalha com modelagem financeira no Excel Novas funcionalidades do FTRADER A plataforma evolui constantemente para acompanhar o mercado. Confira as últimas atualizações: Novos filtros avançados Busca por emissores Classificação por rating Identificação de ativos da Lei 12.431 Filtros por volume e outros critérios Novos indexadores disponíveis INCC INCC-DI IPC-FIPE INPC Tratamento aprimorado para títulos perpétuos Mais precisão nos cálculos Melhor representação dos fluxos financeiros Tratamento aprimorado para títulos perpétuos Com a FINCS e o FTRADER, você tem: Cálculos consistentes Dados confiáveis Ferramentas profissionais Escalabilidade operacional Tudo o que você precisa para operar com segurança no mercado de renda fixa Teste gratuito do FTRADER Web Quer conhecer na prática? Experimente o FTRADER Web gratuitamente por 7 dias e descubra como elevar o nível das suas análises com uma plataforma desenvolvida para o mercado profissional. Teste gratuito do FTRADER Web Acesse o site da FINCS e solicite seu teste gratuito. Preencha o formulário e comece a utilizar a plataforma. CLIQUE AQUI
O Futuro do Crédito Privado no Brasil: Tendências, Riscos e Oportunidades para 2026
Descubra o futuro do crédito privado no Brasil, suas principais tendências, riscos ocultos e oportunidades para investidores e empresas em 2026. O que é crédito privado e por que ele está crescendo no Brasil? O crédito privado é uma forma de financiamento em que empresas captam recursos diretamente com investidores, sem depender exclusivamente de bancos tradicionais. Nos últimos anos, esse mercado cresceu de forma acelerada no Brasil, impulsionado por: Restrições no crédito bancário Busca por maior rentabilidade por investidores Evolução das estruturas financeiras Hoje, instrumentos como: FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) Debêntures privadas CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) …já fazem parte da nova base do sistema financeiro. Tendências do crédito privado no Brasil para os próximos anos O futuro do crédito privado no Brasil será moldado por transformações estruturais. Veja as principais: Crescimento da securitização A transformação de dívidas em ativos negociáveis tende a se expandir, permitindo maior liquidez e acesso ao mercado. Uso de inteligência de dados na análise de risco Modelos preditivos estão sendo utilizados para: Avaliar inadimplência Antecipar riscos Melhorar decisões de crédito Expansão das fintechs de crédito Plataformas digitais estão conectando empresas e investidores de forma direta, reduzindocustos e aumentando eficiência. Tokenização de ativos financeiros A digitalização de operações de crédito permitirá: Fracionamento de investimentos Maior liquidez Acesso ampliado para investidores Estruturas híbridas de financiamento Operações combinando crédito e participação societária devem ganhar espaço. Principais riscos do crédito privado que poucos falam Apesar do crescimento, o crédito privado carrega riscos relevantes que muitas vezes são ignorados: Risco de inadimplência Empresas podem não honrar seus compromissos financeiros. Risco de liquidez Nem sempre é fácil vender esses ativos antes do vencimento. Risco de lastro Garantias podem não ter valor real em situações de crise. Risco estrutural Operações mal estruturadas podem parecer seguras, mas esconder fragilidades. Como analisar uma operação de crédito privado Para investir com segurança, é essencial avaliar: Qualidade do tomador Fluxo de caixa da operação Estrutura jurídica Tipo e qualidade das garantias Histórico de pagamento A análise deve ir além do retorno prometido. O foco precisa ser o risco real. Oportunidades no mercado de crédito privado Mesmo com riscos, o crédito privado oferece vantagens importantes: Rentabilidade superior à renda fixa tradicional Diversificação de carteira Fluxo de renda previsível Acesso a operações estruturadas Para empresas, também representa: Acesso a capital fora dos bancos Flexibilidade na captação Possibilidade de crescimento acelerado O futuro do crédito privado no Brasil O crédito privado tende a se consolidar como um dos pilares do sistema financeiro brasileiro. A tendência é: Maior profissionalização do mercado Aumento da regulação Crescimento da participação institucional Uso intensivo de tecnologia No entanto, o sucesso nesse mercado dependerá de um fator central: Capacidade de entender e gerenciar risco O crédito privado no Brasil representa uma grande oportunidade, tanto para investidores quanto para empresas. Mas não é um mercado simples. Por trás de altos retornos, existem riscos que exigem análise profunda e conhecimento técnico. Quem entender isso, estará à frente Quem ignorar, pode pagar caro
Diagnóstico Profundo de Operações Financeiras
O que os relatórios não mostram — mas o risco revela Entenda como realizar um diagnóstico profundo de operações financeiras, identificar riscos ocultos e evitar perdas em escala no sistema financeiro. Por que a maioria das análises falha? A maior parte das operações financeiras é avaliada com base em: Indicadores de desempenho Ratings de crédito Garantias declaradas Projeções de fluxo de caixa O problema não está nesses elementos. Está na superfície da análise. Operações não quebram por falta de dados. Elas quebram porque o que importa não foi analisado corretamente. O que é um diagnóstico profundo de verdade? Diagnóstico profundo não é leitura de relatório. É investigação sistêmica da operação como um organismo vivo. Isso significa analisar: Estrutura Comportamento Dependências Fragilidades ocultas Não é “o que a operação diz que é” É “o que ela realmente é sob estresse” As 5 camadas de um diagnóstico financeiro avançado Estrutura Formal (o que está documentado) Aqui entram: Contratos Garantias Covenants Estrutura jurídica Risco comum: Estruturas aparentemente sólidas… mas juridicamente frágeis. Fluxo de Caixa Real vs Projetado O erro clássico: confiar no projetado Diagnóstico profundo exige: Histórico real Consistência de geração de caixa Dependência de eventos futuros Alerta crítico: Se o fluxo depende de “condições ideais”… o risco já existe. Qualidade do Lastro Nem todo lastro protege. Avaliar: Liquidez real Facilidade de execução Valor em cenário de crise Erro recorrente: Garantias superestimadas que não performam sob estresse. Comportamento do Tomador Esse é o ponto mais negligenciado — e um dos mais importantes. Analisar: Histórico de decisões Padrões de alavancagem Governança Disciplina financeira Crédito não é só número É comportamento ao longo do tempo 5.Interdependência Sistêmica Nenhuma operação existe isolada. É preciso entender: Dependência de terceiros Exposição a setores específicos Conexões com outras estruturas Risco invisível: Efeito dominó. Onde nascem os riscos invisíveis Riscos críticos não aparecem em relatórios padrão. Eles surgem em zonas como: Otimismo excessivo nas projeções Complexidade estrutural desnecessária Falta de alinhamento entre partes Incentivos mal desenhados Quando tudo parece “perfeito”… geralmente há algo oculto O erro estrutural das instituições Muitas instituições analisam operações com foco em: Conformidade Checklists Modelos padronizados Mas ignoram: Dinâmica real do negócio Fragilidade sob estresse Comportamento humano Resultado: Operações aprovadas corretamente… Mas erradas na essência O papel da tecnologia no diagnóstico Tecnologia não substitui análise. Mas potencializa: Identificação de padrões ocultos Monitoramento contínuo Modelos preditivos de risco Alertas antecipados O diferencial não é ter dados É saber interpretar relações invisíveis Sinais de alerta que quase ninguém observa Crescimento acelerado sem base sólida Dependência de poucos contratos Garantias difíceis de executar Estruturas excessivamente complexas Divergência entre narrativa e números O futuro do diagnóstico financeiro O mercado está migrando de: Análise estática Para: Diagnóstico dinâmico e contínuo Isso inclui: Monitoramento em tempo real Reavaliação constante de risco Integração de dados comportamentais Modelos adaptativos Diagnóstico financeiro profundo não é uma etapa. É uma capacidade estratégica. No novo sistema financeiro: Não vence quem analisa mais Vence quem enxerga melhor Porque no final: O retorno é visível O risco… é estrutural Essential Tips for Managing Debt Effectively Him rendered may attended concerns jennings reserved now. 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Como Integrar Tecnologia com Bancos Tradicionais: Estratégias, Desafios e Arquitetura Moderna
Descubra como integrar tecnologia com bancos tradicionais, superar sistemas legados e implementar uma arquitetura moderna com APIs, dados e motores de decisão. Por que a integração tecnológica é o maior desafio dos bancos hoje? Bancos tradicionais foram construídos sobre sistemas robustos, porém rígidos — muitas vezes baseados em tecnologias legadas com décadas de operação. O problema não é falta de tecnologia. É a dificuldade de integrar o novo sem comprometer o que já funciona. Hoje, a pressão vem de todos os lados: Fintechs com alta velocidade de inovação Clientes exigindo experiências digitais Regulação incentivando abertura de dados (Open Finance) Resultado: bancos precisam evoluir… sem parar a operação. O que significa integrar tecnologia em um banco? Integração não é apenas conectar sistemas. É criar uma arquitetura onde dados, decisões e operações fluem de forma inteligente e segura. Na prática, isso envolve: Sistemas legados (core banking) Novas plataformas digitais Motores de decisão (crédito, risco, fraude) APIs e camadas de integração Governança de dados Integração real = orquestração de todo o ecossistema Arquitetura moderna: o modelo que está substituindo o legado A nova geração de bancos está adotando uma abordagem baseada em: APIs (API-first) Permitem que sistemas diferentes conversem de forma padronizada e escalável. Microserviços Substituem sistemas monolíticos por blocos independentes e modulares. Cloud computing Infraestrutura flexível, escalável e com alta disponibilidade. Motores de decisão em tempo real Sistemas que analisam dados e tomam decisões instantaneamente (ex: crédito, risco). Essa combinação cria um ambiente: Mais rápido Mais adaptável Mais inteligente Principais desafios na integração com bancos tradicionais Sistemas legados complexos Tecnologias antigas que não foram projetadas para integração moderna. Risco operacional Qualquer falha pode impactar milhões de clientes. Cultura organizacional Mudança tecnológica exige mudança de mentalidade. Segurança e compliance Integração precisa respeitar normas rigorosas (como LGPD e Banco Central). Escalabilidade Soluções precisam suportar alto volume de transações em tempo real. Estratégias eficazes para integrar tecnologia com bancos Camada de abstração (middleware) Criar uma camada entre o legado e o novo sistema evita mudanças diretas no core. Estratégia API-first Todas as novas funcionalidades devem nascer como APIs. Implementação gradual (não disruptiva) Evitar substituição total — evoluir por módulos. Observabilidade e monitoramento Ter controle total sobre o comportamento dos sistemas. Governança de dados Garantir qualidade, segurança e consistência das informações. O papel da inteligência nos sistemas integrados A integração moderna não é apenas técnica. Ela permite incorporar inteligência: Modelos de crédito mais precisos Detecção de fraude em tempo real Análise comportamental de clientes Decisões automatizadas com base em dados O banco deixa de reagir… E passa a antecipar Benefícios da integração tecnológica bem executada Redução de custos operacionais Aumento de eficiência Melhor experiência do cliente Maior capacidade de inovação Decisões mais rápidas e precisas O futuro: bancos como plataformas O próximo estágio não é apenas integração. É transformação. Bancos estão evoluindo para: Plataformas financeiras modulares Infraestruturas abertas Ecossistemas conectados Nesse modelo: Serviços são plugáveis Tecnologia é contínua Inovação é constante Integrar tecnologia com bancos tradicionais não é um projeto. É uma jornada estratégica. Os bancos que conseguirem: Modernizar sem quebrar o legado Integrar com inteligência Escalar com segurança Serão os que vão liderar o sistema financeiro nos próximos anos.
Mais de 20 mil cadastros na calculadora FTRADER
Atualmente, a plataforma FTRADER possui mais de 20 mil cadastros de títulos na calculadora. Os tipos de títulos disponíveis são: CCB – Cédulas de Crédito BancárioCCE – Cédula de Crédito à ExportaçãoCCI – Cédulas de Crédito ImobiliáriosCCV – Compromisso de Compra e VendaCDB – Certificado de Depósito BancárioCR – Certificado de RecebíveisCRA – Certificado de Recebíveis do AgronegócioCRI – Certificado de Recebíveis ImobiliáriosDEB – DebênturesDPGE – Depósito a Prazo com Garantia EspecialFIDC – Fundos de Investimentos em Direitos CreditóriosLCA – Letras de Crédito do AgronegócioLCI – Letra de Crédito ImobiliárioLF – Letra FinanceiraLFS – Letras FinanceirasLFSC – Letra Financeira elegível – Capital ComplementarLFSN – Letra Financeira elegível – Nível IILIG – Letra Imobiliária GarantidaNCE – Nota de Crédito à ExportaçãoNC – Nota ComercialNPC – Nota Promissória ComercialRDB – Recibo de Depósito BancárioSTN – Secretaria do Tesouro NacionalLC – Letra de Câmbio
Inclusão de Ativos em Euro
Todas as soluções da FINCS (FTRADER, LOTE e API) passam a suportar também ativos indexados em EURO negociados no mercado local.
FTRADER: Data Forward
A nova funcionalidade da calculadora FTRADER permite projetar os valores de MTM e Duração para uma data futura. Com base na data de referência, o usuário consegue estimar quanto valerá o título na data forward. Caso a data forward não seja informada, o FTRADER retorna automaticamente os valores referentes apenas à data de cálculo.
